國(guó)元證券股份有限公司

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2023年半年度風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)報(bào)告

2023年上半年，國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司

或公司”）切實(shí)貫徹監(jiān)管要求，動(dòng)態(tài)監(jiān)控凈資本、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)

控制指標(biāo)，全面開(kāi)展凈資本、流動(dòng)性敏感性分析和壓力測(cè)試，確

保風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)持續(xù)達(dá)到監(jiān)管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

一、報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況

（一）報(bào)告期內(nèi)，本公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)具體情況

單位：元

項(xiàng) 目	2023年6月30日	2022年12月31日	預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
核心凈資本	20,374,199,030.58	20,281,172,438.49
附屬凈資本	0.00	0.00
凈資本	20,374,199,030.58	20,281,172,438.49
凈資產(chǎn)	30,926,702,455.90	30,422,064,387.79
各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備之和	9,457,425,572.34	8,813,663,105.13
表內(nèi)外資產(chǎn)總額	102,263,539,292.25	95,222,631,791.14
風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率（%）	215.43%	230.11%	≥120.00%
資本杠桿率（%）	20.10%	21.61%	≥9.60%
流動(dòng)性覆蓋率（%）	347.18%	457.44%	≥120.00%
凈穩(wěn)定資金率（%）	161.77%	169.27%	≥120.00%
凈資本/凈資產(chǎn)（%）	65.88%	66.67%	≥24.00%
凈資本/負(fù)債（%）	29.20%	31.94%	≥9.60%
凈資產(chǎn)/負(fù)債（%）	44.32%	47.91%	≥12.00%
自營(yíng)權(quán)益類證券及其衍生品/ 凈資本（%）	8.09%	5.86%	≤80.00%
自營(yíng)非權(quán)益類證券及其衍生品/	311.27%	277.46%	≤400.00%
凈資本（%）
融資（ 含融券） 的金額/凈資本	90.37%	91.41%	≤400%

（二）報(bào)告期內(nèi)，本公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司以凈資本和流動(dòng)性為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)

均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并有一定安全邊際。

二、報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控情況

根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控

制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指

引》的要求，公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、資金計(jì)劃部相互配

合，設(shè)立專人專崗，對(duì)凈資本、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)

監(jiān)控，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的變動(dòng)情況。每月末，公司按照監(jiān)

管要求及時(shí)上報(bào)月度凈資本計(jì)算表、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算表、表內(nèi)

外資產(chǎn)總額計(jì)算表、流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算表、凈穩(wěn)定資金率計(jì)算表

和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表。本公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，

能夠及時(shí)監(jiān)控以凈資本、流動(dòng)性為核心的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的變

動(dòng)情況，并根據(jù)變化情況采取有效措施，以確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指

標(biāo)在任一時(shí)點(diǎn)都符合監(jiān)管要求。

三、報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)敏感性分析和壓力測(cè)試情況

（一）凈資本敏感性分析和壓力測(cè)試情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司針對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算、IPO及債券承銷項(xiàng)目、業(yè)

務(wù)資格申請(qǐng)、報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)、公司自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整等事項(xiàng),采

用情景分析壓力測(cè)試方法，測(cè)試多種風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化的壓力情

測(cè)試報(bào)告。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)一要求，報(bào)告期內(nèi)本公司共開(kāi)展1

次綜合壓力測(cè)試。依據(jù)統(tǒng)一情景壓力測(cè)試方案，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特

點(diǎn)，以基期數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，在充分預(yù)計(jì)整體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，審慎、

合理設(shè)定相關(guān)壓力情景，對(duì)相關(guān)時(shí)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開(kāi)展、財(cái)務(wù)狀況及凈

資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行綜合壓力測(cè)試，評(píng)估未來(lái)壓力情景下公

司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

（二）流動(dòng)性敏感性分析和壓力測(cè)試情況

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要

求，針對(duì)重要的業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行65次專項(xiàng)壓力測(cè)試，并

按照協(xié)會(huì)要求，對(duì)公司整體流動(dòng)性狀況進(jìn)行了3次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)綜

合壓力測(cè)試。公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)流動(dòng)性壓力測(cè)試的規(guī)

定，根據(jù)市場(chǎng)狀況、公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，審慎、合理地

設(shè)定壓力測(cè)試情景，全面測(cè)試相關(guān)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)行為對(duì)公司流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)以及整體流動(dòng)性狀況的影響。相關(guān)測(cè)試對(duì)流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)的事前防范、公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策都發(fā)揮了積極的作用，公司

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試工作整體有效。

四、凈資本補(bǔ)足機(jī)制建立情況

本公司建立了凈資本補(bǔ)足機(jī)制，在董事會(huì)制定并通過(guò)實(shí)施的

《財(cái)務(wù)管理制度》《國(guó)元證券風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》中規(guī)定，

當(dāng)公司凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司將采用

壓縮風(fēng)險(xiǎn)性較高的投資經(jīng)營(yíng)品種或規(guī)模、追討往來(lái)賬項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)

期股權(quán)投資、處置有形或無(wú)形資產(chǎn)、加大提取任意盈余公積、減

少或暫停利潤(rùn)分配、發(fā)行次級(jí)債或債轉(zhuǎn)股、募集資本金等方式補(bǔ)

充凈資本，以確保凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管部門

的要求。

國(guó)元證券股份有限公司董事會(huì)

2023年8月16日

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